FC2ブログ
ロング・ショートファンド運用日記
今月のパフォーマンス(2018年9月)
年末比で、

+21.3%(含み損益込み、配当込み、税引き後)

となりました。前月比では▲3.9%です。上旬まではまったりとした感じだったんですが、中旬以降の上昇を売り向かってしまった格好で、金額ベースでは過去2番目のマイナス幅となりました。損失の半分を最終日だけで喰らってしまい、がっかりです。良かったのは日経入替のプレポジと新興不動産のリバ取り、悪かったのはもちろんデリバティブ部門です。

まだショートポジが残っており、相場次第ではさらに損失が拡大する可能性はありますが、一方で、去年と同じ相場が並ぶかな~?という疑問(これが今月の敗因なわけですが)もあるので、もう少し様子を見るというのがいまのところの考え方です。
今月のパフォーマンス(8月)
年末比で、

+26.2%(含み損益込み、配当込み、税引き後)

となりました。前月比では▲1.0%です。懸念していたPOは無風だったものの、現物株全体では取ったり取られたりで、デリバティブ部門のマイナスがそのまま残ってしまいました。

引き続きショート気味のポジションとなっており、去年のように反発されると苦しくなりそうです。
今月のパフォーマンス(7月)
前年末比で、

+27.5%(含み損益込み、配当込み、税引き後)

となりました。前月比では+1.0%です。小幅なLCの頻発やお付き合いPOが足を引っ張りましたが、シェル-出光の貢献分だけ浮いた格好です。先物オプションは微益。下落を見込んでいたので途中苦戦しました。

8月は今年ワーストPO候補のビジョナリーを押し込まれていることもあり、月初から暗いですw 相場全体はそろそろ下落して欲しいところですが、日経入替はどこかでポジろうかと思います。
今月のパフォーマンス(6月)
前年末比で、

+26.2%(含み損益込み、配当込み、税引き後)

となりました。前月比では+2.8%です。期待していたメルカリは微配分でがっかりでしたが、他の店頭案件絡みの売買でそこそこの利益となりました。先物オプションは微プラスでした。

ポジション的には既にフラットまで落としており、7月に再びネットショートのチャンスを伺いたいと思っています。中庸を忘れずに。
今月のパフォーマンス(5月)
前年末比で、

+22.8%(含み損益込み、配当込み、税引き後)

となりました。前月比では+2.5%です。先月のルネサスに続き、エンJでやらかしてしまいましたが、PO全体としてはプラスとなりました。今月も先物オプションで収益の半分以上を稼いでいます。

6月はメルカリぐらいしかネタがなさそうです。迷った時は中庸を心掛けたいと思います。